De l'ICA à Solvabilité II

L'ICA comme Solvabilité II est basé sur le Risque. L'ICA est en vigueur depuis 2004 au Royaume-Uni. Les problématiques rencontrées avec l'ICA et les solutions fournies par EMB peuvent apporter un enseignement pour Solvabilité II.
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Qu'est-ce que Solvabilité II ?

Solvabilité II est à la fois un principe et un processus. Le principe est simple : chaque assureur et réassureur doit être à même de comprendre les risques inhérents à son activité afin de pouvoir allouer suffisamment de capital pour les couvrir.
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La décomposition suivant "3 piliers"

Solvabilité II, comme Bâle II pour les banques, repose sur une décomposition en 3 "piliers" ayant chacun un objectif :
1. définition de seuils quantitatifs,
2. définition de processus qualitatifs,
3. communication / publication de l'information.
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Retour d'expérience : RSA - Transformation de la stratégie du groupe en utilisant l'ERM

"Le modèle que nous avons développé avec EMB nous a fournis une bonne vision de notre niveau de capitalisation et de notre exposition aux risques. Nous avons tout particulièrement apprécié le transfert d'expertise réalisé par EMB au travers de formations, qui nous ont permis de développer nos propres compétences en vue de maitriser cette tâche essentielle." Dix Roberts, Group Chief Actuary, RSA
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Retour d'expérience: SCOR - Construction d'un modèle de Capital économique pour Solvabilité II

SCOR a lancé un processus de sélection pour trouver un logiciel de modélisation et un cabinet de conseil qui pourraient les aider à développer leur capacité de modélisation du capital économique à l'échelle de l'ensemble du groupe SCOR en IARD. Les prestations de conseil d'EMB ainsi que son logiciel "EMB Igloo" furent retenus à l'issue de ce processus de sélection.
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Retour d'expérience: Generali - Modèle interne pour Solvabilité II

Les équipes d’EMB et de la Direction Technique et des Risques de Generali France ont travaillé conjointement depuis début 2008 pour définir l’architecture du modèle interne intégré, puis développer successivement les différentes fonctionnalités du modèle. 
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Comment se lancer puis mener à bien la construction d'un modèle interne?

Quelles questions se poser avant de se lancer dans la construction d'un modèle interne ? De quoi avez-vous besoin pour réaliser un tel modèle et comment fonctionne-t-il ?
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Qu’est ce que c’est réellement ? Comment le construire, le calibrer, en interpréter les résultats et en faire un outil de pilotage ?
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De l'utilité d'un modèle interne
[inclut une étude de cas]

 

Un exemple de modèle interne de risques permettant l'optimisation d'un programme de réassurance.
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"Solvency II is not just about capital. It is a change of behaviour."