Modélisation financière
En créant un modèle interne qui retranscrit fidèlement la dynamique de son activité et donc de ses risques, une compagnie peut tester sa résistance à certains scenarii extrêmes. EMB aide ses clients à construire des modèles internes de risques qui soient flexibles et intelligibles.
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Modèle Interne
Qu’est ce que c’est ? Comment le construire, le calibrer, en interpréter les résultats et en faire un outil de pilotage ?
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Solvabilité II
Le modèle interne de risques est au cœur de la problématique de Solvabilité II. L'approche standard pour modéliser l'activité d'une compagnie d'assurance ou de réassurance fait appel à l'analyse dite "stochastique".
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Réassurance : Prix / Coût
La réassurance a un impact sur l'ensemble de la performance d'une compagnie, y compris le rendement de ses fonds propres. Néanmoins, on constate qu'il s'agit trop souvent d'un domaine où l'analyse est encore trop peu développée.
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Planification stratégique [inclut une étude de cas]
Puisque la modélisation financière permet de quantifier l'impact de toute décision ou changement stratégique, elle est de plus en plus intégrée au processus de planification stratégique.
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Allocation de Capital
L'allocation de capital est souvent perçue comme un instrument pour mesurer la performance de différents segments du portefeuille. Les compagnies qui ont un modèle interne de risques disposent de l'outil de base permettant la détermination d'une allocation de capital suivant des fondements cohérents.
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Protection du bilan
La modélisation financière permet de mesurer l'impact que des stratégies alternatives pourraient avoir sur votre activité. Il devient alors relativement aisé de déterminer la stratégie de diversification des risques faisant la meilleure utilisation des fonds propres.
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Générateur de scénarios économiques
Les générateurs de scénarios économiques sont de plus en plus utilisés par les assureurs pour comprendre les risques sous-tendant les actifs et passifs.
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